Сравнение ^SP400 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или SPY.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и SPY
Доходность по периодам
С начала года, ^SP400 показывает доходность 18.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.10% соответственно.
^SP400
18.17%
4.56%
11.35%
28.94%
10.63%
8.52%
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| ^SP400 | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.86 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.33 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 10.35 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 15.94% | 12.14% |
| Макс. просадка | -56.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.17% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и SPY
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и SPY
S&P 400 (^SP400) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.