Сравнение ^SP400 с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 400 (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SP400 или SPY.
Основные характеристики
| ^SP400 | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.80% | 23.66% |
| Дох-ть за 1 год | 27.16% | 35.35% |
| Дох-ть за 3 года | 5.14% | 10.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.55% | 16.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.24% | 13.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.75 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.46 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.43 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 9.35 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 3.06% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 16.38% | 12.40% |
| Макс. просадка | -56.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между ^SP400 и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^SP400 и SPY
С начала года, ^SP400 показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 23.66%. За последние 10 лет акции ^SP400 уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.24% против 13.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^SP400 c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 400 (^SP400) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^SP400 и SPY
Максимальная просадка ^SP400 за все время составила -56.32%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SP400 и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^SP400 и SPY
S&P 400 (^SP400) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что ^SP400 испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.